Art. 187
Exposiciones específicas
En vigor desde 10 oct 2014
Artículo 187
Exposiciones específicas
1. A las exposiciones en forma de bonos de los contemplados en el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE (bonos garantizados) se les asignará un umbral relativo de exceso de exposición CTi
del 15 %, siempre que a las exposiciones correspondientes en forma de bonos garantizados se les haya asignado un grado 0 o 1 de calidad crediticia. Las exposiciones en forma de bonos garantizados se considerarán exposiciones uninominales, independientemente de otras exposiciones cuya contraparte sea también el emisor de los bonos garantizados, que constituirán una exposición uninominal diferenciada.
2. A las exposiciones a un único bien inmueble se les asignará un umbral relativo de exceso de exposición CTi
del 10 % y un factor de riesgo gi
por concentración de riesgo de mercado del 12 %.
3. A las exposiciones frente a las entidades siguientes se les asignará un factor de riesgo gi
por concentración de riesgo de mercado del 0 %:
(a)
el Banco Central Europeo;
(b)
las administraciones centrales y los bancos centrales de los Estados miembros, siempre que estén denominadas y financiadas en la moneda nacional de dichas administraciones centrales y bancos centrales;
(c)
los bancos multilaterales de desarrollo a que se refiere el artículo 117, apartado 2, del Reglamento (UE) no 575/2013;
(d)
las organizaciones internacionales a que se refiere el artículo 118 del Reglamento (UE) no 575/2013.
Se asignará asimismo un factor de riesgo gi
por concentración de riesgo de mercado del 0 % a las exposiciones que estén garantizadas plena, incondicional e irrevocablemente por una de las contrapartes mencionadas en las letras a) a d), cuando la garantía cumpla los requisitos previstos en el artículo 215.
4. A las exposiciones frente a administraciones centrales y bancos centrales distintos de los contemplados en el apartado 3, letra b), que estén denominadas y financiadas en la moneda nacional de dichas administraciones centrales y bancos centrales, se les asignará un factor de riesgo gi
por concentración de riesgo de mercado en función de su grado medio ponderado de calidad crediticia, de conformidad con la siguiente tabla.
Grado medio ponderado de calidad crediticia de la exposición uninominal i
0
1
2
3
4
5
6
Factor de riesgo gi
0 %
0 %
12 %
21 %
27 %
73 %
73 %
5. A las exposiciones en forma de depósitos bancarios se les asignará un factor de riesgo gi
por concentración de riesgo de mercado del 0 %, siempre que cumplan todos los requisitos siguientes:
(a)
que el valor íntegro de la exposición esté cubierto por un sistema público de garantía en la Unión;
(b)
que la garantía cubra a la empresa de seguros y reaseguros sin ninguna restricción;
(c)
que no haya doble cómputo de la garantía en el cálculo del capital de solvencia obligatorio.
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