Art. 370
Requisitos aplicables a la modelización del riesgo específico
En vigor desde 26 jun 2013
Artículo 370
Requisitos aplicables a la modelización del riesgo específico
Los modelos internos utilizados para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo específico y los modelos internos para la negociación de correlación deberán cumplir los requisitos adicionales siguientes:
a)
explicar la variación histórica de los precios en la cartera;
b)
reflejar la concentración en términos de volumen y cambios de composición de la cartera;
c)
ser robustos en condiciones adversas;
d)
ser validados mediante pruebas retrospectivas destinadas a evaluar si el riesgo específico se refleja correctamente. Si la entidad efectúa estas pruebas tomando como base subcarteras pertinentes, estas deberán seleccionarse de forma coherente;
e)
reflejar el riesgo de base relacionado con una contraparte y, en particular, ser sensibles a diferencias idiosincrásicas importantes entre posiciones similares pero no idénticas;
f)
reflejar el riesgo de evento.
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