Capítulo CAPÍTULO II›Secc. Sección 1.ª Metodología del compromiso
Art. Norma 11
En vigor desde 12 ene 2011
1. En primer lugar, las IIC calcularán y consignarán sus posiciones netas primarias en cada índice, acción u otro instrumento financiero de renta variable o de materias primas, distinguiendo entre posiciones primarias largas y cortas, procediendo a continuación a hallar la suma de sus posiciones netas primarias largas y sus posiciones netas primarias cortas para cada índice, acción u otro subyacente de renta variable.
2. Posteriormente, deberán determinar su posición neta secundaria para cada índice, acción u otro subyacente de renta variable o materias primas, que vendrá constituida por la diferencia entre la suma de las posiciones netas primarias largas y la de las posiciones netas primarias cortas correspondientes.
3. Las IIC no podrán efectuar ninguna compensación entre posiciones netas secundarias correspondientes a distintos índices, acciones u otros instrumentos financieros de renta variable, por lo que la suma del valor absoluto de las posiciones netas secundarias ponderadas obtenidas según el cálculo del número anterior constituirá su posición neta secundaria ponderada final.
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Proeli/es/cir/2010/12/21/6#norma-11